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招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日，来源于《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第4季度报告》。 1 报告期末基金资产组合情况 ■ 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除18交通银行CD269（证券代码111806269）、18民生银行CD566（证券代码111815566）、18上海电气MTN001（证券代码101801553）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18交通银行CD269（证券代码111806269） 根据2018年8月1日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行罚款。 根据2018年12月7日发布的相关公告，该证券发行人违规经营,信息披露虚假或严重误导性陈述被银保监会罚款。 2、18民生银行CD566（证券代码111815566） 根据2018年12月7日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,违规提供担保及财务资助被银保监会处以罚款。 3、18上海电气MTN001（证券代码101801553） 根据2018年6月29日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被上海证券交易所通报批评。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 11.3 其他资产构成 ■ 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §13 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 招商添琪3个月定开债发起式A： ■ 本基金C类份额从成立至报告期末未有资金进入，仅披露本基金A类份额的情况。 注：本基金合同生效日为2018年3月1日。 §14 基金的费用与税收 14.1 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （责任编辑：晨鸿） |
